Variabel glidande medelvärde indikator mt4

MetaTrader 5 - Indikatorer Variabel Index Dynamic Average (VIDYA) - Indikator för MetaTrader 5 Variable Index Dynamic Average (VIDYA) Teknisk indikator utvecklades av Tushar Chande. Det är en ursprunglig metod för att beräkna exponentiellt rörande medelvärdet (EMA) med den dynamiskt föränderliga perioden av medelvärdet. Medelvärdet beror på marknadsvolatiliteten, eftersom mätningen av volatiliteten Chande Momentum Oscillator (CMO) valdes. Denna oscillator mäter förhållandet mellan summan av positiva steg och summan av negativa steg för en viss period (CMO-period). CMO-värdet används som förhållandet till utjämningsfaktorn EMA. VIDYA måste därför ställa in parametrar: CMO-period och EMA-period. Vanligtvis används inte VIDYA själv i handelssystem, men dess övre och nedre gränser (Upper Band Amp Lower Band), som ligger vid N ovanför och under VIDYA. Tolkning av indikatorn för mottagande av handelssignaler i denna form utförs på samma sätt som Bollinger Bands. Variabel Index Dynamisk Genomsnittlig Indikator Standard Exponentiell Rörelsemeddelande beräknas enligt följande formel: EMA (i) Pris (i) F EMA (i-1) (1-F) F 2 (PeriodEMA1) - utjämningsfaktor PeriodEMA - EMA-medelvärde period Pris (i) - nuvarande pris EMA (i-1) - tidigare värde av EMA. Värdet av variabelt index dynamiskt medelvärde beräknas på analogt sätt med hjälp av CMO: VIDYA (i) Pris (i) F ABS (CMO (i)) VIDYA (i-1) (1 - F ABS (CMO (i))) ABS (CMO (i)) - absolut nuvärde Chande Momentum Oscillator VIDYA (i-1) - tidigare värde av VIDYA. Värdet av CMO beräknas enligt följande formel: CMO (i) (UpSum (i) - DnSum (i)) (UpSum (i) DnSum (i)) UpSum (i) - nuvarande summa av positiva prisökningar för period DnSum (i) - nuvarande summa av negativa prisökningar för perioden. Variabelt rörligt medelvärde (VMA) En VMA är en EMA som kan reglera sin utjämningsgrad automatiskt baserat på marknadsinvestering. Känsligheten växer genom att ge större vikt åt de pågående uppgifterna, eftersom det ger en bättre signalindikator för korta och långsiktiga marknader. Flertalet sätt att mäta rörliga medelvärden kan inte kompensera för sidlediga rörliga priser jämfört med trendmarknader och genererar ofta många falska signaler. Långfristiga glidande medelvärden är långsamma att reagera på reverseringar i trenden när priserna rör sig upp och ner över en lång tidsperiod. Ett rörligt rörligt medel reglerar sin känslighet och låter det fungera bättre under alla marknadsförhållanden genom att använda automatisk reglering av utjämningskonstanten. Det rörliga rörliga genomsnittet är också känt som VIDYA-indikatorn. Men den här versionen är ett modifierat koncept av VIDYA. Det rörliga rörliga genomsnittet utvecklades av Tushar S. Chande och presenterades först i sin artikel i mars 1992 i Technical Magazine of Stocks Amp Commodities, där en standardavvikelse användes som volatilitetsindex. I sin artikel i oktober 1995 i samma tidning ändrade Chande VIDYA för att använda sin egen Chande Momentum Oscillator (CMO) som Volatilitetsindex, VMA-koden nedan är resultatet av denna modifiering. Ingen information på denna webbplats är investeringsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja något finansiellt instrument. Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat. Handel kan utsätta dig för risk för förlust större än dina insättningar och är endast lämplig för erfarna investerare som har tillräckliga finansiella medel för att bära sådan risk. ProRealTime ITF-filer och andra bilagor: Ny PRC finns nu också på YouTube, prenumerera på vår kanal för exklusivt innehåll och handledning. Varning: Trading kan utsätta dig för risk för förlust som är större än dina insättningar och är endast lämplig för erfarna kunder som har tillräckliga finansiella medel att bära sådan risk. Artiklarna, koderna och innehållet på denna webbplats innehåller endast generell information. De är inte personliga eller investeringsråd eller en uppmaning att köpa eller sälja något finansiellt instrument. Varje investerare måste själv bedöma om det är lämpligt att handla ett finansiellt instrument till sin egen finansiella, skattemässiga och rättsliga situation. För att hjälpa oss att kontinuerligt erbjuda dig den bästa upplevelsen på ProRealCode använder vi cookies. Genom att klicka på Fortsätt godkänner du vår användning av dem. Du kan också kolla vår sekretesspolicysida för mer information. FortsättVariabelt rörligt medelvärde är ett exponentiellt rörligt medelvärde som automatiskt justerar utjämningskonstanten baserat på volatiliteten i dataserien. Ju mer flyktiga data, ju större utjämningskonstanten används i den glidande medelberäkningen. Ju större utjämningskonstanten desto större vikt läggs till aktuella data. Det motsatta gäller för mindre flyktiga data. Typiska glidande medelvärden drabbas av oförmågan att kompensera för förändringar i volatiliteten. Under volatila marknader vill du ha ett glidande medelvärde för att öka känsligheten, så att du snabbt kommer att vara på rätt sida av vilda gyrationer. Genom att automatiskt justera utjämningskonstanten kan ett rörligt rörligt medelvärde anpassa sin känslighet, så att den kan fungera bättre både på marknaden för hög och låg volatilitet. Formler: AbsCMO: (Abs (CMO (Close, CMOPeriod))) 100 SC: 2 (SmoothPeriod1) om perioden gt CMOPeriod SmoothPeriod 2 sedan VARMA (SCAbsCMOC) (1- (SCAbsCMO) VARMAPREV) annars VARMA Close end VARMA. mq4 1.71 KiB) Nedladdad 470 gånger Alexander. Gettinger FXCodeBase: Bekräftad Användarens Inlägg: 2518 Anmäld: Ons 31 mar 2010 21:40 Plats: Ryssland, Omsk Vem är online Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 5 gäster Powered by phpBB copy 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group FXCodeBase. Den ultimata källan till indikatorer och signaler för FXCM Trading Station och Marketscope applikationer Forex Capital Markets, LLC. (FXCM LLC) är en oberoende juridisk enhet och är inte ansluten till Gehtsoft USA LLC. fxcodebase ägs inte, kontrolleras eller drivs av FXCM LLC. FXCM stöder inte någon produkt eller tjänst hos Gehtsoft USA LLC. Inget som hör samman med denna kampanj anses vara en uppmaning att köpa eller ett erbjudande att sälja någon produkt eller tjänst till någon person i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, upphandling, köp eller försäljning skulle vara olaglig enligt lagar eller förordningar i sådan jurisdiktion. Genomsnittlig (VMA) aka Volatilitetsindex Dynamic Ave (VIDYA) Variabel Moving Average (VMA) aka Volatilitetsindex Dynamic Average (VIDYA) utvecklades av Tushar S. Chande och presenterades först i mars 1992-utgåvan av Technical Analysis of Stocks amp Commodities 8211 Anpassa rörliga medelvärden till marknadsvolatilitet Chande8217s teori var att prestanda för ett exponentiellt rörligt medelvärde kunde förbättras genom att använda ett volatilitetsindex (VI) för att justera utjämningsperioden när marknadsförhållandena förändras. Tanken är att när priserna är överbelastade bör ett genomsnitt sakta ner för att undvika whipsaws, men när priserna trender starkt, bör ett genomsnitt öka för att fånga de stora prisrörelserna. Han var inte den första personen som tänkte på dessa linjer George R. Arrington, Ph. D introducerade ett rörligt enkelt rörligt medelvärde baserat på standardavvikelse i juni 1991-utgåvan av teknisk analys av lagerförstärkare 8211 bygga ett rörligt medeltal för rörlig längd ( VLMA). YIDYA representerade dock ett massivt steg framåt från VLMA eftersom det möjliggjorde en mycket större spridning av utjämningsperioder. Hur man beräknar en variabel rörlig genomsnittlig VMA (VI Stäng) ((1 8211 (VI)) VMA1) VI Användare väljer ett mått på volatilitet eller trendstyrka. N Användardefinierad konstant utjämningsperiod. Här är ett exempel på en 3-årig VMA med en 3-års effektivitetsförhållande (ER) som VI: Hur VIDYA-utjämningen ändras av volatilitetsindexet Det rörliga rörliga genomsnittet är unikt eftersom det inte har någon övre eller nedre gräns för dess utjämning period: VMA-utjämningsperioden kan gå oändligt hög tills volatilitetsindexet är lika med noll vid vilken tidpunkt det resulterande genomsnittet kommer att sluta röra sig och vara lika med föregående VMA. När volatilitetsindexet är lika med 1 kommer utjämningsperioden att vara lika med den användardefinierade konstanten 8216N8217 märker hur när Y-axeln N, X-axeln 1. Om volatilitetsindexet som används kan stiga över 1 (som standardavvikelseförhållandet) då kan utjämningsperioden falla under den användardefinierade konstanten. När VI (N2) 0,5 blir utjämningsperioden 1, vilket är lika med priset självt. Därför måste VI som används inte stiga ovanför (N2) 0,5 och om det gör vid tillfälle måste detta lock skrivas in i formeln. En titt på den faktiska alfabetet Eftersom VMA är som namnet antyder, variabel är 8216Actual Alpha8217 inte statisk men påverkas av VI. Genom att ändra konstant 8216N8217 ändras dock tolkningen av VI mycket: Ovan kan du se ett exempel på 8216Actual Alpha8217 och den resulterande utjämningsperioden för en VMA med en 8216N8217 av 1 och en 8216N8217 av 5. Vi vet att när VI 1 (vilket indikerar att beståndet trender perfekt) utjämningsperioden 8216N8217. Så de snabbaste möjliga utjämningsperioderna i dessa exempel skulle vara 1 respektive 5 inte en stor skillnad. Men det är förvånande att se vad en stor inverkan förändrar 8216N8217 bara några punkter har övergripande. I själva verket som 8216N8217 ökar de resulterande VMA-rörelserna exponentiellt långsammare. Denna påverkan är snarare som den kvadrering som används av Kaufman i sitt adaptiva rörande medelvärde. Vilket volatilitetsindex att använda Chande använde ursprungligen standardavvikelseförhållandet som hans VI och det här är det som vanligtvis används när folk pratar om en VIDYA. Men senare, i oktober 1995-artikeln från Technical Analysis of Stocks amp Commodities 8211 8216Identifying Powerful Breakouts Early 8216 föreslog han användandet av sin egen Chande Momentum Oscillator (CMO). Eftersom CMO varierar mellan 100 och 100, för att använda den i den här applikationen måste vi ta det absoluta värdet dividerat med 100. Resultatet är identiskt med effektivitetsförhållandet (ER) och används VI oftast när människor hänvisar till en VMA . Eventuella mått på volatilitet eller trendstyrka kan dock användas så länge det passar mellan ett noll till (N2) 0,5-intervall där högre avläsningar indikerar en starkare trend. Volatilitetsindex används för provning Som en del av 8216Technical Indicator Fight for Supremacy 8216 testade vi följande indikatorer som volatilitetsindex i ett rörligt rörligt medelvärde: Finns det några andra som du tycker är värda att testa? Vänligen meddela oss i kommentarfältet på botten. Variabel rörlig genomsnittlig Excel-fil Jag har sammanställt ett Excel-kalkylblad som innehåller det rörliga rörliga genomsnittet och gjort det tillgängligt för gratis nedladdning. Den innehåller en 8216basic8217-version som visar alla arbeten och en 8216fancy8217 som automatiskt anpassar sig till längden och det volatilitetsindex du anger. Hitta den på följande länk längst ner på sidan under Nedladdningar Tekniska indikatorer: Variabel rörlig medelvärde (VMA) 10-dagars variabelt rörligt medelvärde Exempel, VI 50-dagars effektivitetsförhållande Tack, bror, det här är bra. förklaringen av matematiken bakom den är väldigt hjälpsam nu när jag förstår hur varje del av ekvationen fungerar kan jag spela med den en fråga8230 VMA1 för nävedatapunkten du bara använder Close1 och i så fall varför inte bara använda Close1 det borde vara mer mottaglig för prisförändring Jag måste hålla med steveplace, heteroskedacity är svår att förklara klockan 7:00 på morgonen lol Glad att du tyckte att det var användbart Peter. Jag hittar några formler på webben för att dessa saker är svåra att läsa eftersom jag inte har någon formell matematikutbildning. Det är därför jag bryter ner det hela och visar arbetet så det finns ingen förvirring. När det gäller din fråga är VMA fortfarande ett exponentiellt glidande medelvärde (EMA) etfhqblog20101108exponential-moving-average, men med en dynamisk alfa istället för en konstant. Alla EMA använder sina tidigare medel när de flyttar framåt, men måste fröas med ett nummer i början (vanligtvis föregående stäng) EMA EMA (1) (Stäng EMA (1)). Om du fortsatte att använda föregående stängning så skulle genomsnittet spåra priset så nära att det matchar det nästan exakt. Ladda ner spreadsheet om du redan har 8217 och försök. Gå till cell J5 i slutet av formeln kommer det att säga IF (J482438221, J4 (2 (I51)) (E5-J4), 82218221)) ändra detta för att läsa IF (E482438221, E4 (2 (I51)) - E4), 82218221)) fyll i den här formeln längst ner i kolumnen och referera sedan till föregående stäng i stället för tidigare VMA. BTW Jag märkte precis att jag hade kalkylbladet inställt på manuell beräkning uppdatering snarare än automatisk. Du kanske vill ändra det eller ladda ner det igen som jag har fixat det nu. sayyed 5 år sedan använder jag VMA tillsammans med andra MA8217s (enkel, exp, viktad, volviktig, triangulär). ska jag använda samma period för VMA som period för andra medelvärden använder jag skärningspunkten som mina buysellpoäng som andra MA8217s eller ska jag använda riktningen för VMA som min buysell-signal tack för ditt stöd. Derry Brown 5 år sedan Du kan se testresultat för flera av de MAs du nämnde här 8211 etfhqblog20100525best-technical-indicators Svaret på din fråga beror på om du använder dem som en del av ett mekaniskt system eller en diskretionär. Jag har inte testat resultaten av MA crossovers mellan olika typer av MAs men jag skulle inte tro att detta skulle vara ett effektivt tillvägagångssätt. Varje typ av glidande medelvärde är unikt, så det är inte nödvändigt att använda samma utjämningsperiod och VMA är så annorlunda att den måste behandlas som ett helt separat medelvärde. Hoppas det hjälper Derry