Sköldpaddor forex handelsregler

Turtle Trading Rules: Trend Efter Investering Baserat på 20 Amp 55 Day Highs Stockopedia är en brittiskbaserad finansiell nyhetskälla fokuserad på att förbättra synligheten för mindre företag och investeringstema som ofta förbises av de vanliga medierna. Nya inlägg En mekanisk trend-efter-handel system baserat på Price Momentum signaler, speciellt 20 och 55 Day Highs. Under 1983 satsade handelsvaruaren Richard Dennis med sin affärspartner Bill Eckhart att han kunde lära en slumpmässig grupp att vara bra handlare. citationstecken skulle höja handlare precis som de lyfter sköldpaddor i Singaporequot. Bakgrund Efter att ha tagit en annons i Wall Street Journal, dämpade Dennis Amp Eckhart över 1000 ansökare till 21 män och 2 kvinnor. Dennis tränade sina sköldpaddor, som han kallade dem, för bara två veckor. De lärde sig ett enkelt trendföljande system, som handlade med en rad råvaror, valutor och obligationsmarknader, och köpte när en marknad bröt över toppen av sitt senaste intervall (och vice versa om det gick ner nedan). Efter att ha bevisat sig finansierade Dennis de flesta av praktikanterna med 1 miljon att hantera. Sammanfattningsvis är Turtle Trading-systemet ett trend-efter-system där handel initieringar styrs av priskanal breakouts, som lärts av Richard Donchian. Det ursprungliga systemet bestod av två mekaniska handelsstrategier, S1 och S2 med S1 är mycket aggressiva och kortare än S2. Turtle Trading Mechanics Sköldpaddorna handlas bara de mest likvida terminsmarknaderna: Gå långa (korta) när priset överstiger den höga (låga) av de föregående 20 dagarna. Denna brytningssignal skulle emellertid ignoreras om den sista brytningen skulle ha resulterat i en vinnande handel (men en post skulle göras på 55-dagars nivå för att undvika att missa stora marknadsrörelser). System 1-utgången var 10 dagars låg för långa positioner och 10 dagars höga för korta positioner. Han System 1-utgången var 10 dagars låg för långa positioner och 10 dagars höga för korta positioner. Köp (sälja) när priset överstiger hög (låg) under de föregående 55 dagarna. Alla utbrott för system 2 skulle fattas om den föregående rasten hade varit en vinnare eller inte. Systemavgången var 20 dagars låg för långa positioner och 20 dagars höga för korta positioner. Reglerna lärde också Turtles specifika regler om positionsstorlek. användningen av stopp, och till pyramiden aggressivt - upp till en tredjedel av den totala exponeringen. En tidigare sköldpadda, Curtis Faith, förbättrade uppenbarligen prestandan genom att lägga till ett ytterligare filter. nämligen att 40-dagars glidande medelvärde är större än 200-dagars glidande medelvärde, för att skydda mot kvotfaktorer (dvs hindrade strategin från att komma in i affärer på utbrott som uppstod i bearish marknader). Fungerar det när Dennis-experimentet slutade fem år senare hade hans sköldpaddor uppskattat tjänat en sammanlagd vinst på 175 miljoner (80 CAGR). Några av dessa sköldpaddor fortsatte att njuta av karriärer som framgångsrika handelshanteringschefer. Ett pengar förvaltningsföretag, Acceleration Capital, som upprättats av den tidigare sköldpaddan, implanterade Curtis Faith tydligen. även om det verkar finnas en del debatt om hur strikt detta företag tillämpade sköldpaddsreglerna. En sådan handelsmetod kommer tydligen att generera förluster i perioder då marknaden är intervallbunden, ofta i månader i taget, men kan se stora vinster under stora marknadsrörelser. Det kan också tydligen leda till stora drawdowns - Tro hänvisar till detta i boken när han beskriver hur nio månaders vinst omedelbart raderades i kölvattnet av 87 börskraschen. Hur kan jag köra den här skärmen på Stockopedia PRO. Naturligtvis registrera dig nu eller tillgång till vår exklusiva Beta Watch Out Enligt Curtis var Turtle System Exits tydligen den enda svåraste delen av Reglerna. Väntar på 10 eller 20 dagars nya låga kan ofta innebära att 20, 40 och 100 av de stora vinsterna avdunstar. quot Det finns en mycket stark tendens att vilja lämna tidigare. Det kräver stor disciplin att se dina vinster förångas för att hålla fast vid dina positioner för det riktigt stora draget. The Source Turtle Trading Regler: Trend Efter Investering Baserat på 20 Amp 55 Day HighsTurtle Trading: En marknadsförklaring År 1983 höll legendariska råvaruhandlare Richard Dennis och William Eckhardt turtelexperimentet för att bevisa att någon kunde läras att handla. Med hjälp av sina egna pengar och handelsnybörjare, hur gick försöket ut Turtle Experiment I början av 1980-talet erkändes Dennis allmänt i handelsvärlden som en överväldigande framgång. Han hade vänt en första insats på mindre än 5000 till mer än 100 miljoner. Han och hans partner, Eckhardt, hade frekventa diskussioner om deras framgång. Dennis trodde att någon skulle kunna lära sig att handla på terminsmarknaderna. medan Eckhardt motsatte sig att Dennis hade en speciell gåva som gjorde att han kunde dra nytta av handeln. Experimentet upprättades av Dennis för att slutligen avgöra denna debatt. Dennis skulle hitta en grupp människor att lära sig sina regler till, och sedan få dem att handla med riktiga pengar. Dennis trodde så starkt i hans idéer att han faktiskt skulle ge handlarna sina egna pengar att handla. Utbildningen varar i två veckor och kan upprepas om och om igen. Han kallade sina elever sköldpaddor efter att ha återkallat sköldpadda gårdar som han hade besökt i Singapore och beslutat att han kunde odla handlare så snabbt och effektivt som odlingssköldpaddor. Hitta sköldpaddorna För att lösa vadet placerade Dennis en annons i The Wall Street Journal och tusentals ansökte om att lära sig handel vid fötterna av allmänt erkända mästare i världshandeln. Bara 14 handlare skulle göra det genom det första Turtle-programmet. Ingen vet de exakta kriterierna Dennis använde, men processen innehöll en serie sanna eller falska frågor, några av vilka du kan hitta nedan: De stora pengarna i handel görs när man kan få lång tid på låga efter en stor nedåtgående trend. Det är inte till hjälp att titta på alla citat på de marknader man handlar om. Andra åsikter på marknaden är bra att följa. Om man har 10 000 riskerar man att riskera 2.500 på varje handel. Vid inledning bör man veta exakt var man ska likvida om en förlust inträffar. För skivan, enligt Turtle-metoden, är 1 och 3 falska 2, 4 och 5 sanna. (Mer om handel med sköldpaddor, se Trading Systems: Kör med besättningen eller Var den lone viken) Sköldpaddor lärde sig mycket specifikt hur man genomför en trendstrategi. Tanken är att trenden är din vän, så du borde köpa terminer som bryter ut till upphandlingsområdet och säljer korta nackdelar. I praktiken betyder det till exempel att köpa nya fyra veckors höjder som en ingångssignal. Figur 1 visar en typisk sköldpaddshandelstrategi. (Mer information finns i Definiera Active Trading.) Figur 1: Att köpa silver med en 40-dagars brytning ledde till en mycket lönsam handel i november 1979. Källa: Genesis Trade Navigator Denna handel initierades på en ny 40-dagars hög. Utgångssignalen var nära under 20 dagars låga. De exakta parametrarna som användes av Dennis hölls hemliga i många år och skyddas nu av olika upphovsrätter. I The Complete TurtleTrader: The Legend, Lessons, Results (2007). författaren Michael Covel ger viss inblick i de specifika reglerna: Titta på priser istället för att förlita sig på information från TV eller tidningskommentatorer för att göra dina handelsbeslut. Ha lite flexibilitet när du ställer parametrarna för dina köp - och säljsignaler. Testa olika parametrar för olika marknader för att ta reda på vad som bäst fungerar utifrån ditt personliga perspektiv. Planera din exit när du planerar din post. Vet när du kommer att ta vinst och när du kommer att minska förluster. (Läs mer om viktigheten av en ProfitLoss-plan.) Använd det genomsnittliga sanna intervallet för att beräkna volatilitet och använd detta för att variera din positionsstorlek. Ta större positioner på mindre volatila marknader och minska din exponering mot de mest volatila marknaderna. (För mer insikt, se Mätningsvolatilitet med genomsnittlig True Range.) Riskera aldrig mer än 2 av ditt konto på en enda handel. Om du vill göra stora avkastningar måste du bli bekväm med stora drawdowns. Fungerade det Enligt tidigare sköldpadda Russell Sands, som en grupp, tjänade de två klasserna av sköldpaddor Dennis personligen ut mer än 175 miljoner på bara fem år. Dennis hade visat sig utan tvekan att nybörjare kan lära sig att handla framgångsrikt. Sands hävdar att systemet fortfarande fungerar bra och sa att om du började med 10 000 i början av 2007 och följde de ursprungliga sköldpaddsreglerna, skulle du ha avslutat året med 25 000. Även utan Dennis hjälp kan individer tillämpa de grundläggande reglerna för sköldpaddshandel till sin egen handel. Den allmänna idén är att köpa breakouts och stänga handeln när priserna börjar konsolidera eller omvända. Korta affärer måste göras enligt samma principer enligt detta system eftersom en marknad upplever både uppgångar och nedåtgående trend. Medan någon tidsram kan användas för ingångssignalen måste utgångssignalen vara betydligt kortare för att maximera lönsamma affärer. (För mer, se The Anatomy of Trading Breakouts.) Trots sina stora framgångar är dock nackdelen med turtle trading minst lika stor som uppsidan. Drawdowns bör förväntas med något handelssystem, men de tenderar att vara särskilt djupa med trend-följande strategier. Detta beror åtminstone delvis på det faktum att de flesta avbrott tenderar att vara falska drag, vilket resulterar i ett stort antal förlorande affärer. I slutändan säger utövare att de förväntar sig att vara korrekta 40-50 av tiden och vara redo för stora drawdowns. Bottom Line Historien om hur en grupp av icke-handlare lärde sig att handla för stora vinster är en av de stora aktiemarknadens legender. Det är också en bra lektion i hur man klarar sig av en specifik uppsättning bevisade kriterier kan hjälpa näringsidkare att uppnå större avkastning. I det här fallet är resultaten dock nära att vända ett mynt, så det är upp till dig att bestämma om den här strategin är för dig. Turtle Trading är ett mekaniskt trendbaserat handelssystem baserat på prismomentumsignaler, särskilt 20 och 55 dagars höga . Under 1983 satsade handelsvaruaren Richard Dennis med sin affärspartner Bill Eckhart att han kunde lära en slumpmässig grupp att vara bra handlare. 8220We8217 kommer att höja handlare precis som de höjer sköldpaddor i Singapore8221 Richard Donchian, känd som fadern till modern trend, följde strategier utvecklade en regelbaserad handelsmetod som blev känd som trend efterföljande år. Richard8217s Trend Följande tillvägagångssätt bygger på antagandet att råvarupriserna flyttade i långa, långvariga drag. Richard utvecklade och använde ett handelssystem som innehöll handelsregler, handelsriktlinjer och hans veckovisa regelsystem baserat på glidande medelvärden. 1983 valde Richard Dennis och Bill Eckhart 21 män och 2 kvinnor. De utbildade sina Turtle-handlare, för bara två veckor. Sköldpaddshandlare som de kallades utbildades med ett enkelt trendföljande system och handlade en rad råvaror, valutor och obligationsmarknader och köpte när en marknad bröt sig över toppen av sitt senaste sortiment eller när den bröt sig under det låga av det senaste sortimentet . I slutet av försöksperioden fick dessa valda sköldpaddsförare totalt 1 miljon att hantera. Utbildningen omfattade följande två strategier: Turtle Trading System 1 1- Gå lång (kort) när priset överstiger den höga (låga) av de föregående 20 dagarna. 2- Avbrytningssignalen skulle ignoreras om den sista brytningen skulle ha resulterat i en vinnande handel (men en post skulle göras på 55-dagars nivå för att undvika att missa stora marknadsrörelser). 3- System 1-utgången var 10 dagars låg för långa positioner och 10 dagars höga för korta positioner. Turtle Trading System 2 1- Köp (sälja) när priset överstiger hög (låg) under de föregående 55 dagarna. 2- Alla utbrott för system 2 skulle fattas om den tidigare brytningen hade vunnit eller inte. 3- Systemutgången var 20 dagars låg för långa positioner och 20 dagars höga för korta positioner. Reglerna lärde också Turtles specifik struktur om positionering, användning av stoppnivåer och pyramid aggressivt 8211 upp till en tredjedel av den totala exponeringen. En tidigare Turtle Trader, Curtis Faith, förbättrade uppenbarligen prestandan genom att lägga till 40 amp 200 SMA, 40-dagars glidande medelvärde är större än 200-dagars glidande medelvärde, för att skydda mot 8220bear-fällor8221 (dvs hindrade strategin från att komma in i affärer på breakouts som inträffade i bearish marknader). Var kan jag lära mig mer? De ursprungliga Turtle Traders har enligt uppgift vunnit sin första 1 miljon fond till 175 miljoner, men denna strategi kan också leda till stora förluster i tider av sortimenthandel samt dess stora vinster i tider med trender marknader. Ladda ner: Regelboken för Original Turtle Trader