Rörliga genomsnittet handel signaler

Hur man använder ett rörligt medelvärde för att köpa aktier Det rörliga genomsnittet (MA) är ett enkelt tekniskt analysverktyg som släpper ut prisdata genom att skapa ett ständigt uppdaterat genomsnittspris. Medelvärdet tas över en viss tidsperiod, som 10 dagar, 20 minuter, 30 veckor eller vilken tid som näringsidkaren väljer. Det finns fördelar med att använda ett glidande medelvärde i din handel, samt alternativ på vilken typ av rörligt medelvärde som ska användas. Flytta genomsnittliga strategier är också populära och kan skräddarsys till vilken tidsram som passar både långsiktiga investerare och kortfristiga handlare. (se de fyra främsta tekniska indikatorerna Trend Traders behöver veta.) Varför använda ett rörligt medelvärde Ett rörligt medelvärde kan hjälpa till att minska mängden brus på ett prisdiagram. Titta på riktningen för glidande medelvärde för att få en grundläggande uppfattning om hur långt priset rör sig. Vinklad upp och priset går uppåt (eller var nyligen) totalt, vinklat ner och priset förflyttas totalt och rör sig sidled och priset är sannolikt inom ett område. Ett rörligt medel kan också fungera som stöd eller motstånd. I en uptrend kan ett 50-dagars, 100-dagars eller 200-dagars glidande medelvärde fungera som en stödnivå, som visas i figuren nedan. Detta beror på att medelvärdet verkar som ett golv (stöd), så priset studsar upp av det. I en downtrend kan ett rörligt medelvärde fungera som motstånd som ett tak, priset träffar det och börjar sedan släppa igen. Priset brukar alltid respektera det rörliga genomsnittet på detta sätt. Priset kan gå igenom det något eller stoppa och vända innan du når det. Som en allmän riktlinje, om priset ligger över ett glidande medelvärde är trenden uppe. Om priset ligger under ett glidande medel är trenden nere. Flyttande medelvärden kan dock ha olika längder men (diskuteras inom kort), så man kan indikera en uptrend medan en annan indikerar en downtrend. Typer av rörliga medelvärden Ett rörligt medelvärde kan beräknas på olika sätt. Ett fem dagars enkelt glidande medel (SMA) lägger helt enkelt upp de fem senaste dagliga slutkurserna och delar upp det med fem för att skapa ett nytt genomsnitt varje dag. Varje genomsnitt är kopplat till nästa, vilket skapar singulär strömmande linje. En annan populär typ av rörligt medelvärde är exponentiell glidande medelvärde (EMA). Beräkningen är mer komplex men gäller i princip mer viktning till de senaste priserna. Markera en 50-dagars SMA och en 50-dagars EMA på samma diagram och du kommer märka att EMA reagerar snabbare på prisförändringar än SMA gör på grund av den extra viktningen på de senaste prisuppgifterna. Kartläggning av programvara och handelsplattformar gör beräkningarna, så ingen manuell matte krävs för att använda en MA. En typ av MA är inte bättre än en annan. En EMA kan fungera bättre på en aktie - eller finansmarknad för en tid, och vid andra tillfällen kan en SMA fungera bättre. Den tidsram som valts för ett glidande medel kommer också att spela en viktig roll i hur effektiv det är (oavsett typ). Flytta genomsnittlig längd Vanliga glidande medellängder är 10, 20, 50, 100 och 200. Dessa längder kan appliceras på någon tidsram för diagrammet (en minut, dagligen, veckovis, etc.) beroende på handlarens handelshorisont. Den tidsram eller längd du väljer för ett glidande medelvärde, även kallat backbackperioden, kan spela en stor roll i hur effektiv det är. En MA med en kort tidsram kommer att reagera mycket snabbare på prisändringar än en MA med en lång återblick. I figuren nedan följer det 20-dagars glidande genomsnittet det faktiska priset mer än 100 dagarna. 20-dagarna kan vara av analytisk nytta för en kortfristig näringsidkare, eftersom det följer priset snabbare och producerar därför mindre fördröjning än det långsiktiga glidande genomsnittet. Lag är den tid det tar för ett glidande medelvärde för att signalera en potentiell reversering. Återkalla, som en allmän riktlinje, när priset är över ett glidande medelvärde anses trenden vara uppe. Så när priset sjunker under det rörliga genomsnittet signalerar det en potentiell återföring baserat på den MA. Ett 20-dagars glidande medelvärde kommer att ge många fler reverseringssignaler än ett 100-dagars glidande medelvärde. Ett glidande medelvärde kan vara vilken längd som helst, 15, 28, 89 osv. Justering av glidande medel så att det ger mer noggranna signaler på historiska data kan bidra till att skapa bättre framtida signaler. Trading Strategies - Crossovers Crossovers är en av de viktigaste rörliga genomsnittliga strategierna. Den första typen är en prisövergång. Detta diskuterades tidigare, och är när priset korsar över eller under ett glidande medelvärde för att signalera en potentiell förändring i trenden. En annan strategi är att tillämpa två glidande medelvärden till ett diagram, en längre och en kortare. När den kortare MA korsar över längre sikt MA är det en köpsignal som det indikerar att trenden växlar upp. Detta kallas ett gyllene kors. När den kortare MA korsar under längre sikt MA är det en säljsignal som den indikerar att trenden går ner. Detta är känt som en deaddeath Cross Flytta medelvärden beräknas baserat på historiska data, och ingenting om beräkningen är förutsägbar i naturen. Därför verkar resultaten med hjälp av glidande medelvärden vara slumpmässiga - ibland verkar marknaden respektera MA supportresistance och handelssignaler. och andra gånger visar det sig ingen respekt. Ett stort problem är att om prisåtgärden blir hakig kan priset svänga fram och tillbaka som genererar flera trendbackaltrade signaler. När detta sker är det bäst att gå åt sidan eller använda en annan indikator för att klargöra trenden. Samma sak kan inträffa med MA crossovers, där MAsna blir trassliga under en tidsperiod som utlöser flera (gillade att förlora) affärer. Rörliga medelvärden fungerar ganska bra i starka trender, men ofta dåligt i hakiga eller varierande förhållanden. Justering av tidsramen kan hjälpa till här tillfälligt, men i vissa fall kommer dessa problem troligen att uppstå oberoende av vilken tidsram som valts för MA (erna). Ett glidande medel förenklar prisdata genom att utjämna det och skapa en strömmande linje. Detta kan göra isolerande trender enklare. Exponentiella glidande medelvärden reagerar snabbare på prisändringar än ett enkelt glidande medelvärde. I vissa fall kan det vara bra, och i andra kan det orsaka falska signaler. Flyttande medelvärden med en kortare kollapsperiod (t. ex. 20 dagar) svarar också snabbare på prisändringar än ett genomsnitt med en längre tittperiod (200 dagar). Flytta genomsnittliga övergångar är en populär strategi för både poster och utgångar. MAs kan också markera områden med potentiellt stöd eller motstånd. Även om detta kan förefalla prediktivt, är glidande medelvärden alltid baserade på historiska data och visar helt enkelt genomsnittspriset under en viss tidsperiod. Beta är ett mått på volatiliteten, eller systematisk risk, av en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En beställning att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-reglering (Internal Revenue Service) som tillåter utbetalningar av straff från ett IRA-konto. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker. DebtEquity Ratio är skuldkvoten som används för att mäta ett företags ekonomiska hävstångseffekt eller en skuldkvot som används för att mäta en individ. Förhöjning av din handelsförmåga: Rörliga medelvärden Av Jim Wyckoff Kitco News Kitco Jag använder en verktygslåda till analys - och handelsmarknaden. Ju mer tekniska och analytiska verktyg jag har i min handelsverktygslådan till min förfogande, desto bättre mina chanser till framgång i handel. Ett av mina favorit sekundära handelsverktyg är glidande medelvärden. Låt mig först ge dig en förklaring av glidande medelvärden, och då säger jag hur jag använder dem. Flyttande medelvärden är ett av de mest använda tekniska verktygen. I ett enkelt glidande medel beräknas den matematiska medianen av det underliggande priset över en observationsperiod. Priser (vanligtvis stängande priser) över denna period läggs till och divideras sedan med det totala antalet tidsperioder. Observationsperiodens varje dag ges samma viktning i enkla glidande medelvärden. Vissa glidande medelvärden ger större vikt till de senaste priserna under observationsperioden. Dessa kallas exponentiella eller viktade glidande medelvärden. I den här utbildningsfunktionen diskuterar jag bara enkla glidande medelvärden. Längden av tid (antalet barer) beräknat i ett glidande medelvärde är mycket viktigt. Flyttande medelvärden med kortare tidsperioder fluktuerar normalt och kommer sannolikt att ge mer handelssignaler. Långare glidande medelvärden använder längre tidsperioder och visar ett jämnare glidande medelvärde. De långsammare medelvärdena kan emellertid vara för långsamma för att du ska kunna etablera en lång eller kort position effektivt. Rörliga medelvärden följer trenden samtidigt som prisrörelsen stryks. Det enkla glidande medlet kombineras oftast med andra enkla glidande medelvärden för att indikera köp - och säljsignaler. Vissa näringsidkare använder tre glidande medelvärden. Deras längder består typiskt av korta, mellanliggande och långsiktiga glidmedel. Ett vanligt använda system i terminshandel är 4-, 9- och 18-års glidande medelvärden. Tänk på att ett tidsintervall kan vara fästingar, minuter, dagar, veckor eller till och med månader. Vanligtvis används glidande medelvärden under de kortare tidsperioderna, och inte på de långsiktiga veckovisa och månatliga stapeldiagrammen. De normala glidande genomsnittliga crossover-buysell-signalerna är följande: En köpsignal produceras när kortsiktigt medelvärde passerar underifrån till över det längre siktvärdet. Omvänt utfärdas en säljsignal när kortsiktigt medelvärde passerar från ovan till under det långsiktiga genomsnittet. En annan handelsmetod är att använda slutkurs med de glidande medelvärdena. När slutkursen ligger över det glidande genomsnittet behåller du en lång position. Om slutkursen sjunker under det glidande genomsnittet, likvida någon lång position och skapa en kort position. Här är den viktiga försiktigheten om att använda glidande medelvärde vid handel med terminsmarknader: De fungerar inte bra i hakiga eller icke-trending marknader. Du kan utveckla ett allvarligt fall av whiplash med hjälp av glidande medelvärden i hakiga sidor. Omvänt, i trendingmarknader kan rörliga medelvärden fungera mycket bra. På terminsmarknader är mina favorit glidande medelvärden 9 och 18 dagar. Jag har också använt 4-, 9- och 18-dagars glidande medelvärden vid tillfället. När du tittar på ett dagligt stapeldiagram kan du rita olika rörliga medelvärden (förutsatt att du har rätt kartläggningsprogram) och omedelbart se om de har fungerat bra för att ge köp och sälj signaler under de senaste månaderna av prishistoriken på diagrammet. Jag sa att jag gillar 9-dagars och 18-dagars glidande medelvärde för terminsmarknader. För enskilda lager har jag använt (och andra framgångsrika veteraner har sagt att de använder) 100-dagars glidande medelvärde för att avgöra om ett lager är hausse eller baisse. Om beståndet ligger över 100 dagars glidande medelvärde är det hausseffektivt. Om beståndet ligger under 100-dagars glidande medelvärde är det bearish. Jag använder också 100-dagars glidande medelvärde för att mäta hälsan på aktieindexmarknaderna. En mer sageråd: En veteranmarknadsvakare sa till mig att råvarufonderna (de stora handelsfonder som många gånger verkar dominera terminsmarknadshandel) följer det 40-dagars glidande medlet mycket nära - särskilt i spannmålsperioden. Om du ser en marknad som blir redo att korsa över eller under 40-dagars glidande medelvärde, kan det alltså bara vara att pengarna kan bli mer aktiva. Jag sa tidigare att enkla glidande medelvärden är ett sekundärt verktyg i min handelsverktygslåda. Mina primära (viktigaste) verktyg är grundläggande diagrammönster, trendlinjer och grundläggande analys. Av Jim Wyckoff, som bidrar till Kitco News jimjimwyckoffMoving Averages: Strategies 13 av Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Olika investerare använder rörliga medelvärden av olika skäl. Vissa använder dem som deras primära analytiska verktyg, medan andra bara använder dem som förtroendebyggare för att säkerhetskopiera sina investeringsbeslut. I det här avsnittet presenterar du några olika typer av strategier - att integrera dem i din handelsstil är upp till dig. Crossovers En crossover är den mest grundläggande typen av signal och gynnas bland många handlare eftersom det tar bort alla känslor. Den mest grundläggande typen av crossover är när priset på en tillgång flyttas från ena sidan av ett glidande medelvärde och stänger på den andra. Prisövergångar används av näringsidkare för att identifiera skift i fart och kan användas som en grundläggande inmatnings - eller utträdesstrategi. Som du kan se i Figur 1 kan ett kors under ett rörligt medelvärde signalera början på en downtrend och skulle sannolikt användas av handlare som en signal för att stänga ut befintliga långa positioner. Omvänt kan ett slutet över ett glidande medelvärde underifrån föreslå början på en ny uppåtgående trend. Den andra typen av korsning sker när ett kortsiktig medelvärde passerar ett långsiktigt medelvärde. Denna signal används av handlare för att identifiera att momentet förskjuts i en riktning och att ett starkt drag sannolikt kommer att närma sig. En köpsignal genereras när kortsiktigt medelvärde överstiger det långsiktiga genomsnittet, medan en säljsignal utlöses av en kortsiktig medelkorsning under ett långsiktigt genomsnitt. Som du kan se från tabellen nedan är denna signal mycket objektiv, vilket är anledningen till att den är så populär. Triple Crossover och Moving Average Ribbon Ytterligare glidmedel kan läggas till i diagrammet för att öka signalens giltighet. Många handlare kommer att placera fem-, 10- och 20-dagars glidande medelvärden på ett diagram och vänta tills femdagarsgenomsnittet passerar genom de andra detta är generellt det primära köpteckenet. Väntar på 10-dagars genomsnittet att korsa över 20-dagars genomsnittet används ofta som bekräftelse, en taktik som ofta minskar antalet falska signaler. Att öka antalet glidande medelvärden, vilket framgår av triple crossover-metoden, är ett av de bästa sätten att mäta styrkan i en trend och sannolikheten för att trenden fortsätter. Detta ber om ursprunget: Vad skulle hända om du fortsatte lägga till glidande medelvärden Vissa människor hävdar att om ett glidande medel är användbart så måste 10 eller mer vara ännu bättre. Detta leder oss till en teknik som kallas det glidande medelbandet. Som du kan se från tabellen nedan, placeras många glidande medelvärden på samma diagram och används för att bedöma styrkan i den nuvarande trenden. När alla rörliga medelvärden flyttar i samma riktning sägs trenden vara stark. Återgångar bekräftas när medelvärdet går över och leder i motsatt riktning. Responsen till förändrade förhållanden redovisas av antalet tidsperioder som används i glidande medelvärden. Ju kortare de tidsperioder som används i beräkningarna, desto känsligare är medelvärdet för små prisförändringar. Ett av de vanligaste bandet börjar med ett 50-dagars glidande medelvärde och lägger medelvärden i steg om 10 dagar upp till det slutliga medeltalet 200. Denna typ av medel är bra för att identifiera långsiktiga trendreversioner. Filter Ett filter är vilken teknik som används i teknisk analys för att öka förtroendet för en viss handel. Till exempel kan många investerare välja att vänta tills en säkerhet passerar över ett glidande medelvärde och är minst 10 över genomsnittet innan man lägger en order. Detta är ett försök att se till att crossover är giltigt och att minska antalet falska signaler. Nackdelen om att förlita sig på filter för mycket är att en del av vinsten ges upp och det kan leda till att du känner att du saknat båten. Dessa negativa känslor kommer att minska över tiden eftersom du ständigt anpassar de kriterier som används för ditt filter. Det finns inga bestämda regler eller saker att se upp för när du filtrerar det helt enkelt ett extra verktyg som låter dig investera med självförtroende. Flytta genomsnittligt kuvert En annan strategi som innehåller användningen av glidande medelvärden kallas ett kuvert. Denna strategi innebär att man planerar två band runt ett glidande medelvärde, förskjuten av en viss procentsats. Till exempel, i diagrammet nedan, placeras ett 5 kuvert runt ett 25-dagars glidande medelvärde. Traders kommer att titta på dessa band för att se om de fungerar som starka områden av stöd eller motstånd. Lägg märke till hur rörelsen ofta vrider riktning efter att ha närmar sig en av nivåerna. Ett prisförflyttning bortom bandet kan signalera en period av utmattning och näringsidkare kommer att se efter omkastning mot mittenvärdet. Athth Hill på Moving Average Crossovers Arthur Hill på Moving Average Crossovers En populär användning för glidande medelvärden är att utveckla enkla handelssystem baserade på glidande medelvärdeövergångar. Ett handelssystem med två glidande medelvärden skulle ge en köpsignal när det kortare (snabbare) glidande medlet går fram över det längre (långsammare) glidande medlet. En säljsignal skulle ges när det kortare glidande medelvärdet korsar det längre glidande medlet. Systemets hastighet och antalet genererade signaler beror på längden på de rörliga medelvärdena. Kortare glidande medelvärden kommer att bli snabbare, generera fler signaler och vara fina för tidig inresa. Men de kommer också att generera mer falska signaler än system med längre glidande medelvärden. För Inter-Tel (INTL). en 30100 exponentiell glidande medelkorsning användes för att generera signaler. När 30-dagars EMA rör sig över 100-dagars EMA, gäller en köpsignal. När 30-dagars EMA sjunker under 100-dagars EMA, gäller en säljsignal. En plot av 30100 differencen visas under prisdiagrammet med hjälp av procentuell prisomvandlare (PPO) satt till (30,100,1). När skillnaden är positiv är 30-dagars EMA större än 100-dagars EMA. När det är negativt är 30-dagars EMA mindre än 100-dagars EMA. Som med alla trend-efterföljande system fungerar signalerna bra när aktien utvecklar en stark trend, men är ineffektiv när aktien är i ett handelsområde. Några bra inträdespunkter för långa positioner fångades i september-97, mar-98 och jul-99. En exitstrategi baserad på den glidande genomsnittliga crossover skulle emellertid ha givit tillbaka några av dessa vinster. Sammantaget skulle systemet ha varit lönsamt under den visade tidsperioden. I exemplet för 3Com (COMS). ett 2060 EMA crossover-system användes för att generera köp - och säljsignaler. Plotten under priset är 2060 EMA-differentialen, som visas som en procent och visas med hjälp av Procent Price Oscillator (PPO) satt till (20,60,1). De tunna blå linjerna precis ovanför och under nollpunkten (mittlinjen) representerar köp och sälj utlösningspunkter. Användning av noll som övergångspunkt för köp - och säljsignaler alstrade för många falska signaler. Därför sattes köpsignalen strax över nolllinjen (vid 2) och säljsignalen sattes strax under nolllinjen (vid -2). När 20-dagars EMA är mer än 2 över 60-dagars EMA, gäller en köpsignal. När 20-dagars EMA är mer än 2 under 60-dagars EMA, gäller en säljsignal. Det fanns några bra signaler, men också ett antal vipssågar. Även om mycket skulle bero på de exakta inträdes - och utgångspunkterna, tror jag att en vinst kunde ha gjorts med hjälp av detta system, men inte en stor vinst och förmodligen inte tillräckligt för att motivera risken. Beståndet misslyckades med att hålla en trend och snabba stopp-förluster skulle ha krävts för att låsa in vinst. Ett efterföljande stopp eller användning av den paraboliska SAR kunde ha hjälpt till att låsa in vinster. Flyttande genomsnittliga crossover-system kan vara effektiva, men ska användas tillsammans med andra aspekter av teknisk analys (mönster, ljusstakar, momentum, volym osv.). Även om det är lätt att hitta ett system som fungerade bra tidigare, är det ingen garanti för att det kommer att fungera i framtiden.